A stratégia fejlesztés soha nem ér véget

Tökéletes kereskedési stratégia nincsen. Minden jó kereskedési stratégiát lehet azonban még jobbá tenni. Saját stratégiáimat is folyamatosan fejlesztem a gyakorlati használat tapasztalatai alapján. A globális hitelválság következtében idegesen változó, nehezen kereskedhető piac kíméletlenül rávilágított a stratégiák gyenge pontjaira. Nagyon fontos, hogy a továbbfejlesztés ne a stratégia adott piaci viselkedésmintára való optimalizálását jelentse, mert így ha újból változik a piac, esetleg rosszabb lesz az eredmény, mint az eredeti stratégia szerint lehetett volna. A továbbfejlesztés tehát akkor jó, ha nemcsak egy adott időszakban, hanem a teljes adatsor minden szakaszán egyértelmű javulást hoz a teljesítményben.

A Napi 1 százalék stratégia az eredeti változathoz képest jelentős fejlődésen ment át. Amíg a működés alapelve és a használat módja válozatlan maradt, lényeges változtatások történtek fontos részletekben. Elsőként bevezettem egy új belépési feltételt. Csak akkor lépünk pozícióba, ha a hosszú- és rövidtávú trend azonos irányba mutat. Növekedett a profitcél átlagos mérete, mert a gondosabban megválogatott belépési pontoknak köszönhetően pozíciónyitás után nagyobb elmozdulásra lehet számítani a számunkra kedvező irányba. Második lépésben a hosszútávú trend azonosítására jóval stabilabb módszert találtam, ennek köszönhetően sokkal ritkábban változik a kereskedés iránya. Sávozó piacon így elkerülhető a felesleges irányváltások nagy része. A megnövelt profitcél ellenére a korábbi 90 százalék helyett most már a pozíciók 97 százaléka záródik nyereséggel. A következő grafikon a stratégia korábbi és jelenlegi verziójának teljesítményét hasonlítja össze:

Mindkét esetben végig azonos, 0,1 lot pozíciómérettel kereskedtünk az EURUSD devizapáron, tehát a dollárban elért eredmény megegyezik a pontokban elért nyereséggel. Első ránézésre is látható, hogy a továbbfejlesztett verzió ugyanazon a piacon nagyjából kétszeres eredményt ért el. Ennél is fontosabb, hogy az eredmény alakulása sokkal egyenletesebb. Az eredeti változat a ritkán jelentkező erősen trendelő időszakokban halmozta fel a nyereség nagy részét, a fennmaradó időben pedig igyekezett megőrizni azt. A továbbfejlesztett verzió a legkülönbözőbb piaci viszonyok között is viszonylag egyenletesen termeli a nyereséget. Eddigi legnagyobb visszesése 1715 pont (az eredeti változatnál ugyanez 2588 pont), a leghosszabb visszaesés 117 napig tartott (az eredetinél több, mint 186 napig).

A devizapiacon a magas tőkeáttétel lehetősége miatt szinte egyáltalán nem számít, hogy egy stratégia hány pont eredményt képes termelni évente. A nyereséget a pontokban elért eredmény mellett a pozícióméret is befolyásolja, amely a tőkeáttétel miatt szinte bármekkora lehet. 1000 pont nyereség 0,1 lot pozíciómérettel kereskedve ugyanúgy 1000 dollárt jelent, mint 500 pont nyereség 0,2 lottal. A pozícióméretet viszont a stratégia várható legnagyobb visszaesése korlátozza, túl nagy pozícióméret használata esetén ugyanis a stratégia normális ingadozása is lenullázhatja a számlát. Ha tehát a várható visszaesés kisebb, nagyobb pozícióméretet lehet biztonságosan használni. Egy stratégia, amely évente 1000 pont nyereséget termel, és az eddigi legnagyobb visszaesése 200 pont volt, sokkal jobb, mint egy éves 10000 pontot termelő stratégia, amelynek 4000 pont a legnagyobb visszaesése. Az első stratégiát 1000 dolláros kezdő tőke esetén bátran lehet 0,2 lot pozíciómérettel kereskedni, így az éves nyereség 2000 dollár. A második esetben legfeljebb 0,01 lot pozícióméretet kockáztathatunk meg ugyanekkora tőkére, ez feleakkora, 1000 dollár nyereséget jelent egy év alatt. Amennyiben nem végig azonos pozícióméretet használunk, hanem a nyereség visszaforgatásával szeretnénk a hozamot növelni, az is nagyon fontos, hogy mennyi ideig tartanak a visszaesések. Ha a visszaesésekből gyorsan új csúcsra megy az egyenleg, gyakrabban lehet visszaforgatni a nyereséget, ez pedig a kamatos kamat hatás miatt komoly különbséget jelenthet az elérhető hozamban.

Vissza a Napi 1 százalék stratégiához

További részletekért hívj fel, vagy add meg nevedet és email címedet: